한국거래소는 오는 14일부터 전략형 국채선물지수인 '5년 국채선물 추종 지수' 2종을 발표한다고 10일 밝혔다.
3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 각각 7 대 3 비율로 혼합해 5년 국채선물의 듀레이션(잔존 만기)을 추종할 수 있도록 설계했다.
파생상품시장에 상장한 5년 국채선물은 유동성 부족으로 선물 가격을 이용한 지수와 금융상품 개발에 제약이 있기 때문이다.
또 5년 국채선물 추종 지수의 당일 수익률과 정반대 수익률에 연동하는 5년 국채선물 추종 인버스 지수도 개발했다.
거래소는 "향후 금리 인상 시 5년 국채선물 듀레이션과 유사한 국채 포트폴리오를 보유한 기관투자자에게 적절한 헤지 수단을 제공할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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