거래소, 5년 국채선물 추종 지수 2종 발표
거래소, 5년 국채선물 추종 지수 2종 발표
  • 장민선 기자
  • 승인 2021.06.10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다
이 기사를 번역합니다

한국거래소는 오는 14일부터 전략형 국채선물지수인 '5년 국채선물 추종 지수' 2종을 발표한다고 10일 밝혔다.

3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 각각 7 대 3 비율로 혼합해 5년 국채선물의 듀레이션(잔존 만기)을 추종할 수 있도록 설계했다.

파생상품시장에 상장한 5년 국채선물은 유동성 부족으로 선물 가격을 이용한 지수와 금융상품 개발에 제약이 있기 때문이다.

또 5년 국채선물 추종 지수의 당일 수익률과 정반대 수익률에 연동하는 5년 국채선물 추종 인버스 지수도 개발했다.

거래소는 "향후 금리 인상 시 5년 국채선물 듀레이션과 유사한 국채 포트폴리오를 보유한 기관투자자에게 적절한 헤지 수단을 제공할 것으로 기대한다"고 밝혔다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.